התפלגות תת-גאוסית

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בתורת ההסתברות, התפלגות תת-גאוסית היא כל התפלגות שדועכת מהר לפחות כמו התפלגות גאוס. פורמלית, $ X $ הוא משתנה מקרי שמתפלג תת-גאוסית אם קיימים קבועים $ C $ ו-$ v $ כך ש:

$ \operatorname {P} (|X|>t)\leq Ce^{-vt^{2}}. $

תכונות שקולות

התכונות הבאות שקולות:

  • משתנה X מתפלג תת-גאוסית
  • תנאי-$ \psi _{2} $: ‏ $ \exists a>0:\operatorname {E} [e^{aX^{2}}]<+\infty $
  • תנאי התמרת לפלס: $ \exists B,b>0,\forall \lambda \in \mathbb {R} :\operatorname {E} [e^{\lambda (X-\operatorname {E} [X])}]\leq Be^{\lambda ^{2}b}. $
  • תנאי מומנט: $ \exists K>0:\forall p\geq 1\ \left(\operatorname {E} |X|^{p}\right)^{1/p}\leq K{\sqrt {p}}. $
  • תנאי union bound (חסם על התפלגות מקסימום ההפרש ממשתנה זהה): $ \exists c>0,\forall n\geq c:\operatorname {E} [\max\{|X_{1}-\operatorname {E} [X]|,\ldots ,|X_{n}-\operatorname {E} [X]|\}]\leq c{\sqrt {\log n}} $ כאשר $ X_{1},\ldots ,X_{n} $ הם משתנים בעלי התפלגות זהה ל-X.

לקריאה נוספת

  • Kahane, J.P. (1960). "Propriétés locales des fonctions à séries de Fourier aléatoires". Stud. Math. Vol. 19. pp. 1–25. [1] (אורכב 12.10.2016 בארכיון Wayback Machine).
  • Buldygin, V.V.; Kozachenko, Yu.V. (1980). "Sub-Gaussian random variables". Ukrainian Math. J. Vol. 32. pp. 483–489. [2].
  • Ledoux, Michel; Talagrand, Michel (1991). Probability in Banach Spaces. Springer-Verlag.
  • Stromberg, K.R. (1994). Probability for Analysts. Chapman & Hall/CRC.
  • Litvak, A.E.; Pajor, A.; Rudelson, M.; Tomczak-Jaegermann, N. (2005). "Smallest singular value of random matrices and geometry of random polytopes" (PDF). Adv. Math. Vol. 195. pp. 491–523.
  • Rivasplata, O. (2012). "Subgaussian random variables: An expository note" (PDF). Unpublished.
ערך זה הוא קצרמר בנושא מתמטיקה. אתם מוזמנים לתרום למכלול ולהרחיב אותו.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

התפלגות תת-גאוסית30585312Q25303973